Стратегия «BB RSI». Играем на боковом рынке

Истина заключается в том, что большую часть времени рынки находятся в боковом движении. Отсутствие какого-либо тренда зачастую негативно сказывается на результатах торговли.

Обычная ситуация – трейдер теряет львиную долю прибыли от успешных сделок, потому как продолжает торговать по тренду, в то время как рынок уже давно консолидировался и начал боковое движение.

Считается, что в таких условиях торговать нельзя и отчасти это верно. Однако каждый боковой рынок имеет свою специфику, их также можно использовать для извлечения прибыли.

Часто игроки опасаются боковых рынков, потому как бывает достаточно сложно определить направление краткосрочного движения, а также точку его разворота. В такой ситуации на помощь приходят специальные индикаторы, помогающие трейдеру принимать верные решения в условиях, когда цена движется во флэте.

Не стоит бояться бокового движения, но необходимо помнить, что торговать стоит только на тех боковых рынках, где движение цены весьма четко ограничено нижней и верхней границами. При этом расстояние между ними должно быть достаточным для извлечения прибыли.

Такой боковой рынок называется диапазонным. Здесь крайне важно убедиться в том, что цена не находится в стадии хаотичного движения, а действительно ограничена определенными рамками. Сделать это крайне просто, нужно только идентифицировать уровни поддержки и сопротивления, используя стандартный индикатор Bollinger Bands из набора инструментов торгового терминала.

Если цена движется поперечно и колеблется между двумя этими уровнями, как бы «отталкиваясь» от нижней и верхней границ, значит, мы имеем дело с диапазонным рынком.

Пример бокового рынка

Индикаторы для торговли на боковом рынке BB и RSI

Как было сказано, для торговли на диапазонном боковом рынке необходимо правильно определить уровни поддержки и сопротивления, которые будут выступать границами торгового канала.

Однако лучше всего использовать специальный индикатор, автоматически рисующий на графике коридор, в пределах которого торгуется валютная пара. Это индикатор Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Он отлично работает на любых временных интервалах и показывает великолепные результаты на боковых рынках. В условиях ярко выраженного тренда чрезмерно полагаться на показания индикатора не рекомендуется.

Чаще всего он используется в паре с другими инструментами технического анализа. Полосы Боллинджера на графике представляют собой три линии. Центральная – это скользящая средняя, период которой задается трейдером. Полосы, образующие границы канала – это среднеквадратичное отклонение цены актива от текущего значения скользящей средней.

В качестве напарника для Bollinger Bands выступает индикатор, определяющий силу текущего тренда и вероятность его разворота. Это Relative Strength Index (или RSI). С его помощью можно определить, с какой силой, и в каком направлении развивается тенденция. А также установить точки входа и выхода из зон перекупленности и перепроданности. Эти точки сигнализируют о начале разворота рыночного движения.

Данный индикатор относится к типу осцилляторов и в паре с Полосами Боллинджера образует простую и эффективную торговую систему. Настраиваемый параметр здесь только один – это период, за который будут отслеживаться данные для построения индикатора. При установке обоих индикаторов на ценовой график, торговый терминал примет вид, как показано на рисунке.

Полосы Боллинджера и Индекс Относительной Силы на ценовом графике

Стратегия «BB RSI». Описание и настройка

Достаточное расстояние между границами торгового канала, как и то, что эти границы являются весьма четкими, дает трейдеру возможность точного поиска сигналов на вход в рынок и обеспечивает приемлемое соотношение риска и вознаграждения. Стратегия рассчитана на широкий круг трейдеров и не требовательна к их опыту и навыкам. Она является внутридневной и показывает наибольшую рентабельность на таймфреймах M5 и M15.

В теории работает на любых временных интервалах. В качестве торгового инструмента подойдет абсолютно любая валютная пара (стратегия мультивалютная). Единственное условие – на рынке не должно быть хорошо различимого, сильного трендового движения. Идеальные условия для торговой системы – это наличие широкого горизонтального торгового коридора. Для торговли лучше выбрать период с 9.00 до 22.00 (по МСК), когда наблюдается наибольшая активность на рынке Форекс.

Настройка индикаторов не должна вызвать затруднений даже у начинающих трейдеров. Система отлично работает с настройками по умолчанию, для таймфрейма M5 можно установить значение периода RSI равным 9. Для её применения на старших мувингах (H1, H4 и больше) стоит попробовать увеличить на несколько порядков значения периодов обоих индикаторов.

Все остальные параметры необходимо оставить как есть. Разве что можно поэкспериментировать с графическими параметрами для улучшения наглядного представления индикатора. Данная модель, хоть и является универсальной, больше подходит для краткосрочной торговли. На больших интервалах разумнее будет использовать уникальную стабильную стратегию Форекс «Математик». Она прекрасно подходит для торговли на часовом таймфрейме.

Окна с входными параметрами индикаторов

Сигналы на покупку по стратегии «BB RSI»

Для входа в рынок и открытия длинной позиции, нужно чтобы оба индикатора показывали наличие разворота краткосрочного нисходящего тренда. Рассмотрим процесс покупки на примере валютной пары EUR/USD и пятиминутного таймфрейма:

• На рынке должно наблюдаться диапазонное боковое движение.
• Индикатор RSI должен находиться в зоне перепроданности (ниже уровня 30).
• Текущее значение цены должно быть у нижней границы торгового коридора.
• В момент отбоя цены от нижней линии индикатора Bollinger Bands и выхода индикатора RSI из зоны перепроданности, открываем сделку на покупку.
• Уровень Stop Loss можно выставить равным 20 пунктам.
• Take Profit не используем. Сделку закрываем вручную по достижению ценой верхней границы торгового канала.
• Как только цена начинает движение в зоне прибыльности, необходимо перевести сделку в безубыток.

Примеры точек входа в длинную позицию

Сигналы на продажу по стратегии «BB RSI»

Процесс сопровождения сделки на продажу будем рассматривать на том же самом валютном графике EUR/USD, M5. Для входа в рынок и открытия короткой позиции, нужно чтобы оба индикатора показывали наличие разворота краткосрочного восходящего тренда:

• На рынке должно наблюдаться диапазонное боковое движение.
• Индикатор RSI должен находиться в зоне перекупленности (выше уровня 30).
• Текущее значение цены должно быть у верхней границы торгового коридора.
• В момент отбоя цены от верхней линии индикатора Bollinger Bands и выхода индикатора RSI из зоны перекупленности, открываем сделку на продажу.
• Уровень Stop Loss можно выставить равным 20 пунктам.
• Take Profit не используем. Сделку закрываем вручную по достижению ценой нижней границы торгового канала.
• Как только цена начинает движение в зоне прибыльности, переводим сделку в безубыток.

Примеры точек входа в короткую позицию

Особенности использования индикаторов RSI и BB

Плюсы и минусы данной стратегии повторяют общие достоинства и недостатки торговых систем Форекс. Понятно, что на боковых рынках торговать можно. Главное – это найти четкие диапазонные условия для определения точек входа и выхода. Стратегия на основе данных индикаторов не претендует на роль уникальной и беспроигрышной системы, но может стать источником постоянного профита, при условии соблюдения правил управления риском.

Оба индикатора являются стандартными и входят в набор любого торгового терминала. Поэтому данная модель может использоваться как опытными игроками, так и начинающими трейдерами.